English Français العربية

Backtest Overfitting Audit

السجل الرسمي الإنتاجية

Probability of Backtest Overfitting (CSCV), Deflated Sharpe Ratio, and purged CV splits.

الشيفرة المصدرية التوثيق

التثبيت

أضف هذا إلى إعدادات MCP في عميلك (Claude Desktop: claude_desktop_config.json، وCursor: ‏.cursor/mcp.json، ويستخدم VS Code وغيره الصيغة نفسها «mcpServers»).

Remote (streamable-http)
Claude Code 
claude mcp add --transport http backtest-overfitting-audit 'https://overfitting-audit-mcp.mcpize.run/mcp'
إعداد JSON (Claude Desktop وCursor وVS Code) 
{
    "mcpServers": {
        "backtest-overfitting-audit": {
            "type": "http",
            "url": "https://overfitting-audit-mcp.mcpize.run/mcp"
        }
    }
}

التوثيق

مأخوذ من ملف README للمشروع على GitHub ويُحدَّث أسبوعيًا. تفتح الروابط على GitHub.

المحتويات
  1. overfitting-audit-mcp
  2. The problem this solves
  3. Tools
  4. Use it
  5. Part of the AlgoForge suite
  6. License

overfitting-audit-mcp

An MCP server that answers "is this edge real, or a testing-hundreds-of-variants artifact?" — implementing the Probability of Backtest Overfitting (CSCV method), Deflated Sharpe Ratio, Minimum Backtest Length, and purged/embargoed cross-validation splits.

The problem this solves

Testing enough parameter combinations against the same historical data will eventually produce a great-looking backtest by chance alone. Standard backtest metrics (Sharpe, win rate, profit factor) don't distinguish a genuine edge from the best-looking result out of hundreds of near-identical variants. This audits for that specific failure mode directly, rather than trusting a single strong-looking curve.

Tools

probability_of_backtest_overfitting

Combinatorially Symmetric Cross-Validation (CSCV) method — estimates the probability that a strategy's in-sample performance rank won't hold out-of-sample.

deflated_sharpe_ratio

Adjusts a Sharpe ratio for the number of trials run and the non-normality of returns, so it can't be inflated just by testing more variants.

minimum_backtest_length

The minimum number of independent trials/observations needed before a given Sharpe ratio is statistically meaningful at all.

purged_cv_split

Generates purged and embargoed cross-validation splits for time-series backtests, preventing the lookahead leakage that ordinary k-fold CV introduces on financial data.

Use it

Hosted (recommended): MCPize — free tier, paid Pro tier for higher limits.

Self-host:

npm install
node server.js

Part of the AlgoForge suite

Prop-firm and quant-validation tools for algo traders: prop-rules-mcp, trade-journal-mcp, payout-calc-mcp, econ-calendar-mcp, montecarlo-validator-mcp, walkforward-validator-mcp, pinescript-audit-mcp, backtest-cost-sensitivity-mcp, pinescript-mcp.

License

MIT

الأسئلة الشائعة

ما هو Backtest Overfitting Audit؟

Probability of Backtest Overfitting (CSCV), Deflated Sharpe Ratio, and purged CV splits.

كيف أثبّت Backtest Overfitting Audit؟

يعمل كخادم بعيد. في Claude Code: claude mcp add --transport http backtest-overfitting-audit 'https://overfitting-audit-mcp.mcpize.run/mcp'. وفي العملاء الآخرين، الصق إعداد JSON من هذه الصفحة في إعدادات MCP الخاصة بهم.

هل يحتاج Backtest Overfitting Audit إلى مفتاح API؟

لا يذكر إدراجه في السجل أي مفتاح أو سر إلزامي. قد تتطلب بعض الميزات حسابًا لدى الخدمة التي يتصل بها.

هل Backtest Overfitting Audit مفتوح المصدر؟

نعم. شيفرته متاحة على GitHub بترخيص MIT.

من يصون Backtest Overfitting Audit؟

ينشره tylerscomic-lab. يدرجه AI.tn لكنه لا يصونه ولا يوصي به.

من سجل MCP الرسمي. الإدراج ليس توصية: راجع شيفرة الخادم وصلاحياته قبل منحه الوصول إلى بياناتك.